Publikationen

Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns

Autor(en):
Wollschläger, M.; Schäfer, R.
Titel der Zeitschrift:
Journal of Risk
Jahrgang (Veröffentlichung):
19 (2016)
Heftnummer:
1
Seiten:
1-23
Digital Object Identifier (DOI):
doi:10.21314/JOR.2016.342
Link zum Volltext:
https://arxiv.org/abs/1506.08054