Team

Team:

Marcel Kremer, M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Marcel Kremer
Raum:
R09 R00 H40
Telefon:
+49 201 18-32819
Fax:
+49 201 18-34974
E-Mail:
Sprechstunde:
Nach Vereinbarung (by appointment)

Lebenslauf

Professional experience

12/2015–presentPhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
08–10/2014Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
02–03/2013Data Science Intern, Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

Visiting positions

10/2017               Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
08–09/2017 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
02–05/2015Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley

Education

2013–2015      M.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
2010–2013B.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Ehrungen und Auszeichnungen

Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Forschungsgebiete

  • Modeling Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets
  • Econometric Analysis of Continuous Intraday Electricity Trading of 15-Minute Contracts

Projekte

BMWi project Analytics and Empirics of Intraday Trading of Electricity (AEIT)

Publikationen

  • M. Kremer, A.P. Becker, I. Vodenska, H.E. Stanley and R. Schäfer: Economic and political effects on currency clustering dynamics. In: Quantitative Finance (2018). doi:10.1080/14697688.2018.1532101 Details
  • M. Wollschläger and R. Schäfer: Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns. In: Journal of Risk, Jg. 19 (2016) Nr. 1, S. 1-23. doi:10.21314/JOR.2016.342 Details
  • D. Chetalova, M. Wollschläger and R. Schäfer: Dependence structure of market states. In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. P08012, S. 1-19. doi:10.1088/1742-5468/2015/08/P08012 Details

Vorträge

Lehrveranstaltungen

WS 2018/19: Financial Risk Management

SS 2018: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management

WS 2017/18: Financial Risk Management, Trading Room Seminar

SS 2017: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management

WS 2016/17: Financial Risk Management

SS 2016: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

WS 2015/16: Financial Risk Management

Betreute Abschlussarbeiten

  • Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
  • Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
  • Identifizierung und Vorhersage von spekulativen Blasen im Kryptowährungsmarkt (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
  • Modellierung des kontinuierlichen Intraday Stromhandels von 15-Minuten Kontrakten mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
  • Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)

Inneruniversitäre Funktionen

Member of the Selection Committee and Academic Advisor, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance