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Marcel Kremer, M.Sc.

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Marcel Kremer
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Lebenslauf

Professional experience

  • 12/2015–present: PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
  • 08–10/2014: Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
  • 02–03/2013: Data Science Intern, Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

Visiting positions

  • 10/2017: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
  • 08–09/2017: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
  • 02–05/2015: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley

Education

  • 2013–2015: M.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
  • 2010–2013: B.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Ehrungen und Auszeichnungen

  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2019
  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2017
  • Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Forschungsgebiete

  • Modeling Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets
  • Econometric Analysis of Continuous Intraday Electricity Trading of 15-Minute Contracts

Publikationen

  • M. Kremer, F.E. Benth, B. Felten; R. Kiesel: Volatility and liquidity on high-frequency electricity futures markets: Empirical analysis and stochastic modeling, Working Paper, 2019.
  • M. Kremer, A.P. Becker, I. Vodenska, H.E. Stanley; R. Schäfer: Economic and political effects on currency clustering dynamics. In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019) Nr. 5, S. 705-716. doi:10.1080/14697688.2018.1532101
  • M. Wollschläger; R. Schäfer: Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns. In: Journal of Risk, Jg. 19 (2016) Nr. 1, S. 1-23. doi:10.21314/JOR.2016.342
  • D. Chetalova, M. Wollschläger; R. Schäfer: Dependence structure of market states. In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. P08012, S. 1-19. doi:10.1088/1742-5468/2015/08/P08012

Betreute Abschlussarbeiten

  • Messung von Modellrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Modellierung des kontinuierlichen Intraday Stromhandels von 15-Minuten Kontrakten mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)

Inneruniversitäre Funktionen

  • Member of the Selection Committee, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance
  • Academic Advisor, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance