HEMF: Marcel Kremer - House of Energy Markets and Finance

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Lebenslauf

12/2015–present	PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
08–10/2014	Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
02–03/2013	Data Science Intern, Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

10/2017	Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
08–09/2017	Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
02–05/2015	Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley


2013–2015	M.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
2010–2013	B.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Modeling Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets
Econometric Analysis of Continuous Intraday Electricity Trading of 15-Minute Contracts

M. Kremer, A.P. Becker, I. Vodenska, H.E. Stanley and R. Schäfer: Economic and political effects on currency clustering dynamics. In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019) Nr. 5, S. 705-716. doi:10.1080/14697688.2018.1532101 Details
M. Wollschläger and R. Schäfer: Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns. In: Journal of Risk, Jg. 19 (2016) Nr. 1, S. 1-23. doi:10.21314/JOR.2016.342 Details
D. Chetalova, M. Wollschläger and R. Schäfer: Dependence structure of market states. In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. P08012, S. 1-19. doi:10.1088/1742-5468/2015/08/P08012 Details

SS 2019: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management

WS 2018/19: Financial Risk Management

SS 2018: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management

WS 2017/18: Financial Risk Management, Trading Room Seminar

SS 2017: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management

WS 2016/17: Financial Risk Management

SS 2016: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

WS 2015/16: Financial Risk Management

Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
Identifizierung und Vorhersage von spekulativen Blasen im Kryptowährungsmarkt (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
Modellierung des kontinuierlichen Intraday Stromhandels von 15-Minuten Kontrakten mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, Thema in Bearbeitung)
Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)

Member of the Selection Committee and Academic Advisor, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance