Team
Marcel Kremer, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Raum:
- R09 R00 H40
- Telefon:
- +49 201 18-32819
- Fax:
- +49 201 18-34974
- E-Mail:
- marcel.kremer (at) uni-due.de
- Sprechstunde:
- Nach Vereinbarung (by appointment)
Lebenslauf
Professional experience
- 12/2015–present: PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
- 08–10/2014: Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
- 02–03/2013: Data Science Intern, Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet
Visiting positions
- 10/2017: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
- 08–09/2017: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
- 02–05/2015: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
Education
- 2013–2015: M.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
- 2010–2013: B.Sc. Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg
Ehrungen und Auszeichnungen
- Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2019
- Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2017
- Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016
Forschungsgebiete
- Modeling Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets
- Econometric Analysis of Continuous Intraday Electricity Trading of 15-Minute Contracts
Projekte
Publikationen
- M. Kremer, F.E. Benth, B. Felten; R. Kiesel: Volatility and liquidity on high-frequency electricity futures markets: Empirical analysis and stochastic modeling, Working Paper, 2019.
- M. Kremer, A.P. Becker, I. Vodenska, H.E. Stanley; R. Schäfer: Economic and political effects on currency clustering dynamics. In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019) Nr. 5, S. 705-716. doi:10.1080/14697688.2018.1532101
- M. Wollschläger; R. Schäfer: Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns. In: Journal of Risk, Jg. 19 (2016) Nr. 1, S. 1-23. doi:10.21314/JOR.2016.342
- D. Chetalova, M. Wollschläger; R. Schäfer: Dependence structure of market states. In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. P08012, S. 1-19. doi:10.1088/1742-5468/2015/08/P08012
Lehrveranstaltungen
WS 2019/20: Financial Risk Management, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management
SS 2019: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management
WS 2018/19: Financial Risk Management
SS 2018: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management
WS 2017/18: Financial Risk Management, Trading Room Seminar
SS 2017: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management
WS 2016/17: Financial Risk Management
SS 2016: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente
WS 2015/16: Financial Risk Management
Betreute Abschlussarbeiten
- Messung von Modellrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
- Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
- Modellierung des kontinuierlichen Intraday Stromhandels von 15-Minuten Kontrakten mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
- Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
- Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
- Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
- Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
- Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
- Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
Inneruniversitäre Funktionen
- Member of the Selection Committee, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance
- Academic Advisor, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance